پایان‌نامه: طراحی مدل پیش­بینی نرخ ارز در اقتصاد ایران در شرایط متلاطم

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی ومدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت مالی

طراحی مدل پیش­بینی نرخ ارز در اقتصاد ایران در شرایط متلاطم

استاد راهنما:

دکتر عادل آذر

اساتید مشاور:

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دانشجو:

محمد حسین حاجی غیاثی فرد

شهریور ۱۳۹۲

چکیده:

نرخ ارز در هر اقتصادی که با دنیای خارج از خود ارتباط دارد، یکی از مهم­ترین قیمت­هاست. این نرخ بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی و نیز بر قیمت کالاهای ساخت داخل در بازارهای خارجی تاثیر می­گذارد. در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی است، اهمیت نرخ ارز به مراتب بیشتر می شود. این نرخ به­طور مستقیم بر وضع مالی دولت موثر است.  به بیان دیگر نرخ ارز و نوسانات آن بر روی ثبات اقتصادی و سطح قیمت­ها در جامعه تاثیر مهمی خواهند­داشت. فلذا بررسی نوسانات نرخ ارز و تلاش برای پیش­بینی قیمت آن در آینده امری مهم و قابل استفاده برای سیاست­گذاران حوزه اقتصادی و مالی کشور است. پژوهش حاضر قصد دارد تا به پیش­بینی این نرخ مهم بپردازد. در تحقیقات گذشته، اصل ثبات در اقتصاد به عنوان پیش­فرض در نظر گرفته­شده­است. این پژوهش  این اصل را کنار گذاشته و به پیش­بینی نرخ ارز در شرایط تلاطم اقتصادی با استفاده از روش­های اقتصاد­سنجی پرداخته­است. روش­های کلاسیک از جمله آرما و آریما، گارچ و… و هم­چنین روش­های نوین چون شبکه­عصبی. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می­دهد، مدل­های کلاسیک بهترین پیش­بینی را برای نرخ ارز در شرایط متلاطم خواهند­نمود و شبکه­عصبی در این شرایط از دقت کافی برخوردار نیست.

کلمات کلیدی: نرخ ارز، پیش­بینی ، پیش­بینی نرخ ارز در شرایط متلاطم، مدل­های سنجی

العنوان: تصمیم نموذج لتنبؤ سعر العمله فی اقتصاد ایران فی ظروف عدم الاستقرار

الباحث: محمدحسین حاجی غیاثی فرد

الأستاذ المشرف: الدکتور عادل آذر

الأستاذ المساعد: الدکتور مهدی صادقی شاهدانی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه:

سعر العمله من أهم الأسعار فی الأنظمه الاقتصادیه التی تتعامل مع البلدان الأجنبیه. حیث یؤثر علی أسعار السلع و الخدمات الاستیرادیه کما یؤثر علی أسعار السلع الوطنیه. فی البلدان التی یشکّل الدخل الحاصل من عملیات تصدیر المواد المعدنیه القسم الأکبر من دخل الدوله – کإیران- تتزاید أهمیه سعر العمله. یؤثرهذا السعر علی الوضع المالی للدوله بصوره مباشره و بعباره أخری، یؤثرسعر العمله و تقلباتها  علی الاستقرار الاقتصادی و مستوی الأسعار فی المجمتع تأثیراً هاماٌ. لذلک دراسه تقلبات سعر العمله و المحاوله لتنبؤ سعرها فی المستقبل، أمراٌهاماَ و مفیداً للمخططین فی المجالات الاقتصادیه و المالیه فی البلد. یهدف هذا البحث إلی تنبؤ هذا السعر الهامّ و قدکان اصل الاستقرار فی الاقتصاد بعتبر من المفروضات الأساسیه فی الدراسات السابقه، الّا أنّ هذا البحث ترک هذا الأصل و حاول تنبؤ سعر العمله فی ظروف عدم الاستقرار الاقتصادی عن طریق استخدام أسلوب الاقتصاد القیاسی. النتائج الحاصله من هذا البحث تبیَن أن النماذج التقلیدیه تقدم أفضل التنبؤات لسعر العمله فی ظروف عدم الاستقرار الاقتصادی و الشبکه العصبیه لاتحظی بالدقّه الکافیه.

الکلمات الأساسیه: سعر العمله، التنبؤ، تنبؤ سعر العمله فی ظروف عدم الاستقرار الاقتصادی، النماذج القیاسیه

Abstract

The exchange rate in any economy which is associated with the outside world, is one of the most important rates. This rate affects the commodity prices and the imports of services and also the price of domestic goods on the foreign markets. In countries like Iran, where the bulk of government revenue is obtained from foreign exchange earnings and mineral exports, the importance of exchange rate is much higher. This rate directly affects the financial position of the government. In other words, the exchange rate and its fluctuations on financial stability and price levels will have significant impacts on the community. Therefore, studying the currency fluctuations and trying to predict the future price of the currency is important and can be used by economists and financial policy makers of the country. This study aims to predict this important rate. In previous studies the stability of economy as a presumption is assumed. This study deals with the prediction of the exchange rate in terms of the economic volatile situations by using econometrics. Classic methods including ARMA, ARIMA, GARCH etc. and new methods such as neural networks were used in this study. The results obtained in this study show that the classical models present the best forecast in volatile situations for the exchange rate and the neural networks are not sufficiently accurate for these conditions.

Keywords: Exchange rate, Forecasting, Forecast exchange rate, volatile situations.

Imam Sadiq University (A.S)

Faculty of Islamic Studies and Management

A thesis Presented for the Degree of master in the

Management

(Financial Management)

Designing  A Model to Foreseen Foreign Currency Rates In The Unstable Economy Of Iran

Supervisors:

Dr. Adel Azar

Advisors:

Dr. Mahdi Sadeghi Shahdani

Student:

Mohammadhossein Hajighiais fard

September 2013