پایان‌نامه: تأثیرات بحران مالی ۲۰۰۸ بر بانکداری اسلامی و متعارف از منظر کفایت سرمایه

رایگان

توضیحات

 

دانشکده­ معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌­نامه­ی دوره­ی کارشناسی ارشد

گرایش مدیریت مالی

تأثیرات بحران مالی ۲۰۰۸ بر بانکداری اسلامی و متعارف از منظر کفایت سرمایه

استاد راهنما:

دکتر کامران ندری

استاد مشاور:

دکتر فرهاد ریاضت

دانشجو:

مهدی یار سرشار

شهریور ۱۳۹۲

چکیده:

نظام مالی سرمایه‌داری از بدو پیدایش تا به امروز، بحران‌های متعددی را پشت سر گذاشته که یکی از فراگیرترین بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر، بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بوده است. از منظر کارشناسان، یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های سیستم بانکداری در بحران مالی اخیر، مفهوم کفایت سرمایه عنوان گردیده و این چالش در سیستم بانکداری ایران نیز وجود دارد؛ لذا، ضرورت بررسی بحران مالی اخیر، اهمیت مضاعفی یافته است.

در این پژوهش با بررسی تاریخچه و علل وقوع بحران‌های مالی با تاکید بر بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و ورودی بر مبحث کفایت سرمایه در بانکداری و جایگاه آن در بحران‌های مالی، بدون هرگونه پیش قضاوتی به بررسی تاثیرات بحران اخیر بر بانکداری اسلامی و متعارف از منظر کفایت سرمایه و سایر نسبت‌های موثر بر سلامت و ثبات بانکی پرداخته شده است. همچنین با توجه به ویژگی‌های این دو نظام بانکداری، مقایسه‌ای میان عملکرد این دو گونه در بحبوحه وقوع بحران مالی صورت پذیرفته و عملکرد هریک در مقابله با شرایط بحرانی مورد مطالعه قرار گرفته است.

در ادامه، با بررسی تطبیقی بیانیه‌های بازل، هیات خدمات مالی اسلامی(IFSB) و آیین نامه کفایت سرمایه ج.ا.ایران، مباحثی در جهت ارتقای وضعیت فعلی بانک‌های ایران در حوزه سرمایه و نسبت کفایت سرمایه و نیز قوانین موجود ارائه گردیده و به چالش‌های بیانیه بازل III در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. همچنین در این راستا، اقدامات دولت آمریکا و مقامات بانکی در جهت قانون‌گذاری و وضع مقررات جدید برای خروج از بحران و جلوگیری از گسترش دامنه آن بیان گردیده و در نهایت، میان بانک‌های اسلامی و متعارف در دوره پیش و پس از بحران، مقایسه آماری– توصیفی‌ای انجام شده است.

واژگان کلیدی: بحران مالی، بانکداری اسلامی، بانکداری متعارف، کفایت سرمایه، کمیته بازل، هیأت خدمات مالی اسلامی

العنوان: تأثیر الأزمه المالیه فی سنه ۲۰۰۸م. علی المصرفیه الإسلامیه و الوضعیّه من منظار کفایه الرأسمال

الأستاذ المشرف: الدکتور کامران ندری

الأستاذ المساعد: الدکتور فرهاد ریاضت

الطالب: مهدی‌یار سرشار

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره المالیه

 

الخلاصه:

النظام الرأسمالی منذ ظهوره حتی الیوم، مرّ بأزمات متعدده. و من أوسع تلک الأزمات شمولاً فی العقود الأخیره هی الأزمه المالیه خلال عام ۲۰۰۷-۲۰۰۸م. و من أخطر تحدیات النظام المصرفی حسب رأی الخبراء فی الأزمه المالیه الأخیره هو مفهوم کفایه الرأسمال، و هذا التحدی یتواجد أیضا فی النظام المصرفی الإیرانی. و لذلک فقد اکتسبت ضروره تناول الأزمه المالیه الأخیره أهمیه بالغه.

فی البحث الحاضر ضمن تناول تاریخ و أسباب حدوث الأزمات المالیه مع التأکید علی الأزمه المالیه ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و کذلک الإشاره إلی موضوع کفایه الرأسمال فی المصرفیه و موقعه فی الأزمات المالیه، قمنا بدراسه تأثیرات الأزمه الأخیره علی المصرفیه الإسلامیه و المصرفیه الوضعیّه من منظار کفایه الرأسمال و سائر المؤلفات المؤثره علی السلامه المصرفیه و الاستقرار المصرفی. بالإضافه إلی ذلک، وفقاً لخصائص هذین النظامین المصرفییین، قمنا بالمقارنه بین عمل هذین القسمین فی أوساط وقوع الأزمه المالیه و دراسه تفاعل کل واحد منهما مع الظروف المتأزمه.

بعد ذلک، و ضمن دراسه تطبیقیه بین بیانات بازل، و مجلس خدمات المالیه الإسلامیه (IFSB)، و قانون کفایه الرأسمال فی الجمهوریه الإسلامیه فی إیران، قدّمنا مباحث من أجل ارتقاء الوضع الحالی للمصارف الإیرانیه فی مجال الرأسمال و نسبه کفایه الرأسمال و أیضاً القوانین الموجوده، و تناولنا تحدیات بیان بازل III فی المصرفیه الإسلامیه ایضاً. و فی نفس الإتجاه، شرحنا نشاطات الدوله الأمریکیه و مسؤولی المصرف من أجل التقنین و وضع القوانین الجدیده للخروج عن الأزمه و الحیلوله دون توسعتها و أخیراً قمنا بالمقارنه الإحصائیه-التوصیفیه بین المصارف الإسلامیه و المصارف الوضعیّه فی الفتره قبل و بعد الأزمه.

المفردات الرئیسیه: الأزمه المالیه، المصرفیه الإسلامیه، المصرفیه الوضعیّه، کفایه الرأسمال، لجنه بازل، مجلس الخدمات المالیه الإسلامیه.

 

Abstract:

From the beginning, capitalism has gone undergone several crises with 2007-2008 financial crisis as one of the most widespread in recent decades. From the professionals’ point of view, in the recent financial crisis Capital Adequacy Ratio (CAR) has been one of the key challenges of banking system, a common problem inside Iran’s banking system as well; which shows the double importance of studying the recent financial crisis.

In this research, with an overview of the history and causes of financial crises -particularly 2007-2008 financial crisis- and a discussion of the issue of capital adequacy in banking and its role in financial crisis, we have investigated the impacts of the recent crisis on Islamic and conventional banking by considering capital adequacy and other effective ratios in banking soundness and stability without any prejudice.

Hence, Basel Committee accords, Islamic Financial Service Board (IFSB) guiding principles and Capital Adequacy regulation of Iran are compared. Then, in addition to explaining the challenges of Basel III in Islamic banking, some suggestions are presented in order to improve capital, capital adequacy ratio and the current regulations in Iran’s banking system. Also, US government and banking authorities’ efforts to legislate and regulate for surviving the crisis and preventing its spread has been explained. Finally, a descriptive statistical comparison between Islamic and conventional banking before and after the crisis has been made.

Keywords: Financial Crisis, Islamic Banking, Conventional Banking, Capital Adequacy, Basel Committee, IFSB

Imam Sadiq (a.s) university

Faculty of Islamic study and management

Continuos M.A

Islamic studies and Management

(Financial management)

The impacts of financial crisis of 2008 on Islamic and conventional banking in view point of capital adequacy

Supervisor:

Dr. Kamran Nadri

Advisor:

Dr. Farhad Reyazat

Student:

Mahdiyar Sarshar

September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

گرایش تحصیلی

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو