پایان‌نامه:شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک مؤثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران مطالعه موردی: بانک سپه

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت مالی

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک مؤثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران مطالعه موردی: بانک سپه

استاد راهنما: دکتر سید محسن فاضلیان

استاد مشاور: دکتر کورش پرویزیان

دانشجو: احسان ذاکرنیا

شهریور ۱۳۹۳

چکیده:

ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که بانک‌ها با آن مواجه بوده و سیر فزاینده افزایش مطالبات معوق بانکی که ریشه در ریسک اعتباری دارد در سال‌های اخیر منجر به تشدید اهمیت شناسایی و حل این پدیده است. عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری برافزایش مطالبات معوق اثرگذار هستند که در این پژوهش با بررسی منابع علمی داخلی و خارجی سعی شده است این عوامل شناسایی گردند. عوامل سیستماتیک عواملی هستند که ماهیتی کلان دارند و از حیطه کنترل یک بانک یا بنگاه خارج بوده و اثرگذاری آن بر همه اقتصاد می‌باشد. عوامل غیرسیستماتیک عواملی هستند که ماهیتی خرد دارند و در حیطه کنترل و نظارت یک بانک یا بنگاه بوده و اثرگذاری آن‌ها محدود به یک بانک یا بنگاه خاص می‌باشد.

در پژوهش حاضر ابتدا حدود ۹۰ عامل از منابع مختلف به‌عنوان عوامل اثرگذار برافزایش مطالبات معوق بانکی شناسایی شدند و پس از تأیید و تکمیل این لیست با استفاده از نظرات خبرگان، این عوامل بر اساس نتایج تحقیقات گذشته و قرابت مفهومی و نظرات خبرگان بانکی کشور در ۸ دسته عوامل سیستماتیک و ۷ دسته عوامل غیرسیستماتیک دسته‌بندی شدند.

در مرحله بعد بین خبرگان بانکی پرسشنامه‌ای جهت سنجش شدت اثرگذاری هر عامل بر روی افزایش مطالبات معوق بانکی و همچنین سنجش ارتباطات درون‌گروهی عوامل توزیع گردید و داده‌های حاصل از این پرسشنامه‌ها با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند متغیره  (روش تاپسیس فازی و دیمتل فازی) تحلیل گردیدند. نتایج حاکی از این بود که افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، ضعف در فرآیند کارشناسی اعطایی تسهیلات و… به ترتیب دارای بشترین تأثیر در افزایش مطالبات معوق بانکی می‌باشند.

همچنین عوامل تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و تحریم، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بازدهی بازارهای موازی، مالکیت دولتی و تمرکزگرایی بانک‌ها؛ به ترتیب اهمیت و شدت اثرگذاری، به‌عنوان عوامل اثرگذار بر سایر عوامل بوده و سایر عوامل جز گروه عوامل تأثیرپذیر می‌باشند.

درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که سهم عوامل سیستماتیک در افزایش مطالبات معوق نسبت به عوامل غیرسیستماتیک بیشتر میباشد زیرا هم‌رتبه بالاتری نسبت به عوامل غیرسیستماتیک کسب کرده‌اند و هم اینکه به‌عنوان عوامل اثرگذار در افزایش سایر عوامل شناسایی‌شده‌اند.

 

الخلاصه

مخاطره الائتمان من أهم المخاطرات التی تتحدی البنوک، و الوتیره المتسارعه للمطالبات البنکیه المتأخره، تلک المتجذره فی مخاطره الائتمان أدت فی السنوات الأخیره الماضیه إلی الشعور بمزید من أهمیه معرفه هذه الظاهره و حلها.

تؤثر عوامل منهجیه و غیر منهجیه کثیره فی زیاده المطالبات المتأخره، حاولنا فی هذا البحث معرفه و تحدید هذه العوامل عن طریق دراسه المصادر العلمیه الداخلیه و الخارجیه. العوامل المنهجیه هی العوامل ذات الماهیه الکلیه و التی لا یتحکم بها بنک ما أو مؤسسه ما، و تترک أثرها علی الاقتصاد کله. أما العوامل غیر المنهجیه هی العوامل ذات الماهیه الجزئیه، إذ تخضع لتحکم و إشراف بنک ما أو مؤسسه ما و آثارها تقتصر علی بنک معین أو مؤسسه معینه.

قد تم فی هذه الدراسه تحدید ما یناهز ۹۰ عاملا من مختلف المصادر، فاعتبرت عوامل مؤثره فی زیاده المطالبات البنکیه المتأخره؛ و بعد إکمال و تأکید هذه القائمه، قد تم تصنیفها فی ۸ مجموعات من العوامل المنهجیه و ۷ أخر من العوامل غیر المنهجیه علی أساس نتائج الدراسات الماضیه و القرابه الإدراکیه و آراء خبراء البلد فی المجال المصرفی.

فی المرحله التالیه وزعت استمارات استطلاع بین الخبراء البنکیین لقیاس شده تأثیر کل من هذه العوامل علی زیاده المطالبات البنکیه المتأخره و قیاس أواصر العوامل تلک السائده فی المجموعه منها، و تم بعد ذلک تحلیل المعطیات التی أنتجتها استمارات الاستطلاع المذکوره آنفا، و ذلک عن طریق أسالیب اتخاذ قرارات متعدده المتغیرات (أی أسلوب توبسیس(TOPSIS=Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) الغامض، و أسلوب دیماتل (DEMATEL=Decision Making Trial And Evaluation)  الغامض(.

أظهرت النتائج أن لکل من ارتفاع مستوی التضخم و هبوط مستوی قیمه العمله الوطنیه و الضعف فی عملیه منح التسهیلات المصرفیه و غیرها من الأسباب وفقا لترتیبها المذکور هذا التأثیر الأکبر فی زیاده المطالبات البنکیه المتأخره.

کما أن عوامل زیاده حده المخاطرات السیاسیه و الاقتصادیه و الحظر و ارتفاع نسبه التضخم و هبوط مستوی قیمه العمله الوطنیه و زیاده عائدات الأسواق الموازیه و الملکیه الحکومیه و میل البنوک إلی المرکزیه، حسب ترتیب أهمیتها و تأثیرها، تعد العوامل المؤثره فی سائر العوامل، و العوامل الأخری إنما هی عوامل متأثره.

إجمالا یمکن الاستنتاج أن للعوامل المنهجیه فی زیاده المطالبات المتأخره الحصه الکبری بمقارنه للعوامل غیر المنهجیه، و ذلک لحیازتها من جانب علی الدرجه العلیا مقارنه بالعوامل غیر المنهجیه، و من جانب آخر لأن العوامل هذه قد تم تحدیدها عواملَ موثره فی ارتفاع مستوی سائر العوامل.

الکلمات الأساسیه:

البنک، القرض، المطالبات المتأخره، النکول (الامتناع عن الواجب)، مخاطره الائتمان

Abstract:

Credit risk is one of the major risks faced by banks. The growing trend of non-performing loans that is rooted in credit risk has intensified the importance of identification and resolution of this problem.

Many systematic and unsystematic factors affect non-performing loans. This study by reviewing scientific journals and literature aims to identify these factors. Systematic factors have a macroeconomic nature that are not in the scope of control of a bank or any other institutions and influence the whole economy. Unsystematic factors have microeconomic nature that are under the controlling and monitoring of a bank or a firm, and influence a particular firm or bank.

In this study, as an initial step, approximately 90 factors from different sources were identified as factors affecting the non-performing loans. After confirming and completing this list according to experts’ opinions, these factors were classified into 8 systematic and 7 unsystematic categories according to previous researches and conceptual similarity as well as banking experts’ opinions.

A questionnaire distributed among expert to assess the impact of each factor on the non-performing loans and inter-communication within a group. The data was analyzed by using Multiple Criteria Decision Making techniques (Fuzzy TOPSIS and Fuzzy DEMATEL method).

The results indicate that following factors have the most important impact on the increasing of non-performing loans: increase in inflation, devaluation of the national currency, weakness in the process of Evaluation Loan Application. Also political and economical risk factors and sanctions, rising inflation, devaluation of the national currency, parallel market efficiency increase, and centralization and government ownership of banks, are the most important factors affecting other factors and the rest of the factors are affected group. In general, it can concluded that share of systematic factors in increasing non-performing loans are more than unsystematic factors, because they are ranked higher than unsystematic factors and also these factors have been identified as factors effector that effect other factors.

Key words:

Bank, loan, Non-performing loan, default, credit risk

 

 

Imam sadiq(a.s) university

 faculty of Islamic study and management

Identifying and Prioritizing systematic and unsystematic factors increasing non-performing loans in Iran’s riba free banking system: the case study of sepah bank

A thesis presented for the

Degree of Master of art in

financial management

(Islamic study and financial management)

Supervisor:

Dr seyed Mohsen fazeliyan

Ehsan Zakernia

SUMMER 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر