توضیحات
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و
گرایش مدیریت مالی
شناسایی، تبیین و اولویت‌بندی موانع اجرای مدیریت ریسک عملیاتی در بانک‌های ایرانی
استاد راهنما:
دکتر حسن قالیباف اصل
استاد مشاور:
دکتر میرفیض فلاح شمس
دانشجو
محمد سجاد سیاهکارزاده
شهریور ۱۳۸۹
چکیده
ریسک عملیاتی طبق تعریف کمیته بال، ریسک حاصل از زیان‌های ناشی از عدم کفایت یا قصور در فرایندها، افراد و سیستم‌های داخلی یا ناشی از رخدادهای خارجی است. مدیریت ریسک عملیاتی فرآیند مستمری در سازمان است، اما راه‌اندازی و پیاده‌سازی نظام مدیریت ریسک پروژه‌ای است که برای موفقیت به هدفگذاری ، برنامه‌ریزی و سازماندهی دقیق نیاز دارد. در مسیر اجرای مدیریت ریسک عملیاتی در تمامی مؤسسات مالی و از جمله بانک‌ها، موانعی وجود دارد که حتی گاهی تلاش‌های صورت گرفته در جهت اجرای این مدیریت را کاملاً بدون نتیجه باقی می‌گذارد. لذا شناسایی این موانع در جهت نیل به اجرای مدیریت ریسک عملیاتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این تحقیق با استفاده از روش تحقیق دلفی و بر اساس نظرات خبرگان بانکی و مالی اقدام به شناسایی این موانع نموده است. بر اساس روش دلفی، پس از گردآوری نظرات نخبگان در چند مرحله و در نهایت استخراج نظرات نهایی پاسخ‌دهندگان، موانع اجرای مدیریت ریسک‌های عملیاتی بر اساس آزمون آماری T شناسایی شدند. پس تبیین و تشریح، موانع شناسایی شده بر اساس آزمون آماری فریدمن بر اساس درجه اهمیتشان اولویت‌بندی شدند. بر این اساس به ترتیب عدم وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی و تکنولوژیکی لازم به منظور استقرار پایگاه اطلاعاتی مناسب یا نرم‌افزارهای جامع مدیریت ریسک، وجود رفتارهای سیاسی در سازمان‌ها و عدم وجود راهبری مناسب یا عدم وجود نقشه راه جامع به منظور مدیریت ریسک‌های عملیاتی در بانک‌های ایرانی به عنوان مهمترین موانع اجرای مدیریت ریسک‌های عملیاتی در بانک‌های ایرانی شناسایی و حایز بالاترین درجه اهمیت شدند تا مدیران بانک‌های ایرانی در برنامه‌ریزی‌های بانک خود این موانع را در اولویت قرار داده و نسبت به رفع آن‌ها اهتمام ورزند.
کلیدواژه‌ها: مدیریت ریسک‌های عملیاتی، زیان‌های عملیاتی، موانع اجرای مدیریت ریسک‌های عملیاتی، روش دلفی.
الخلاصه
وفقاً لتعریف لجنه بال، المخاطر التشغیلیه هی المخاطر التی تنتج إما عن الأضرار الناتجه عن عدم الکفاءه أو النکول فی العملیات و الأشخاص و النظم الداخلیه و إما عن الأحداث الخارجیه. إداره المخاطر التشغیلیه عملیه مستمره فی المنظمه اما تطبیقها یعد مشروعا یفتقر نجاحه إلى البرمجه و التنظیم و تحدید الأهداف. و فی سبیل تنفیذ إداره المخاطر التشغیلیه فی کافه الموسسات المالیه ومنها المصارف، هناک عراقیل تؤدى إلى عدم نجاح المساعی فی هذا المجال. ولهذا، یحظی التعرف على هذه العراقیل فی سبیل تطبیق إداره المخاطر التشغیلیه بأهمیته القصوى.
تقوم هذه الدراسه بتعریف هذه العراقیل باستخدام أسلوب دلفی و وفقاً لآراء خبراء المصارف. وفقاً لأسلوب دلفی، تم التعریف بعراقیل تنفیذ إداره المخاطر التشغیلیه بعد جمع آراء النخب فی عده مراحل و أخیراً تم استخراج آراءهم النهائیه عبر اختبار T. و من ثم تمّ تحدید أولویه العراقیل حسب أهمیتها وفقاً لاختبار فریدمن الإحصائی. تظهر نتائج الاطروحه بأن أهم العراقیل فی تنفیذ إداره المخاطر التشغیلیه فی المصارف الإیرانیه هی (آ) عدم توفّر البنى التحتیه و التقنیه المطلوبه فی إقامه المرکز المعلوماتی المطلوب، (ب) و عدم وجود برامج شامله لإداره المخاطر، (ج) و وجود السلوک السیاسی فی المنظمات (د) و عدم وجود الإرشاد المطلوب أو (ه) عدم وجود خریطه طریق عامه لإداره المخاطر التشغیلیه فی المصارف الإیرانیه و أخیراً یأمل المحقق بأن یستخدم مدیر و المصارف الإیرانیه نتائج هذه الدراسه لإزاله العراقیل المذکوره.
الکلمات الأساسیه: إداره المخاطر التشغیلیه، الأضرار التشغیلیه، عراقیل تنفیذ إداره المخاطر التشغیلیه، أسلوب دلفی.
Abstract
According to the Basel committee definition, operational risk is the risk of losses incurred for inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events. Operational risk management is a continuing process in the organization but establishing and implementing risk management system is a project that needs precise goal setting, planning and organizing to success. There are some obstacles in the way of implementing operational risk management in all the financial institutions including the banks that can ruin all the attempts. Therefore identifying these obstacles in order to execute operational risk management has considerable importance. This research has identified the obstacles using Delphi research method based on experts` ideas. According to Delphi method, after collecting experts` ideas in several steps and eventually extracting the answerers` final ideas, the execution obstacles of operational risk management have been identified using T statistical test. Then after describing and explaining the obstacles, they have been prioritized in terms of their importance through Friedman statistical test. So, the lack of necessary informational and technological frameworks for establishing a suitable data base or enterprise risk management software, political behaviors in the organizations and the lack of suitable strategy or comprehensive road map for operational risk management in Iranian banks are the main execution obstacles of operational risk management in Iranian banks and have highest importance degrees therefore, the managers of Iranian banks should put these obstacles in the highest priority in their bank`s planning and try to put them away.
Keywords:
Operational risks management, operational losses, operational risks management execution obstacles, Delphi method.
Imam Sadiq University
Islamic Studies and Management Faculty
A Thesis Presented for the Degree of Master of Art
(in Financial Management)
Identification, Describing & Prioritization of Operational Risk Management Execution Obstacles in Iranian Banks
Supervisor
Hasan Ghalibaf Asl (PhD)
Advisor
Mir Feiz Falahshams (PhD)
Student:
Mohammad Sajjad Siahkarzadeh
September 2010
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.