پایان‌نامه: «انطباق نظریه بازیها (الگوی مدیر- عامل ) در عقود مشارکتی ( مضاربه ، مشارکت مدنی ) در نظام بانکداری بدون ربای ایران»

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

رساله دوره دکتری اقتصاد

عنوان:

«انطباق نظریه بازیها (الگوی مدیر- عامل ) در عقود مشارکتی ( مضاربه ، مشارکت مدنی ) در نظام بانکداری بدون ربای ایران»

دانشجو :

سید حسن قوامی

استاد راهنما:

دکتر محمد هادی زاهدی وفا

اساتید مشاور :

آیت الله سید حسین مصطفوی

دکتر قهرمان عبدلی

زمستان  ۱۳۸۹

چکیده رساله:

در مباحث روز اقتصاد کلاسیک،نظریه بازیها جایگاه مهمی دارد. این نظریه  به مطالعه رفتار استراتژیک بین بازیگران می پردازد. بنابراین در نظریه بازی ها تعامل استراتژیک مطرح است یکی از الگوهای کاربردی در نظریه بازیها الگوی مدیرـ عامل می باشد. این الگو در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که انجام کار ویا فعالیتی از طرف فرد یا بنگاهی به دیگری واگذار شودطبیعتا درخصوص انجام فعالیت قراردادی تنظیم و بر اساس آن وظایف، حقوق طرفین و  شرایط اجرای آن مشخص می گردد. حال ممکن است اطلاعات طرفین در خصوص موضوع قرارداد و چگونگی اجرای آن متقارن و یا نا متقارن باشد درچنین شرایطی عملکرد الگوی مدیر _ عامل متفاوت خواهد بود. یکی از ابزارهای مهم تامین مالی در اقتصاد اسلامی که در بانکداری بدون ربا کاربرد اساسی دارد عقود مشارکتی است که از جمله این عقود مضاربه ومشارکت مدنی می باشند.

موضوع مضاربه تجارت است که بمنمظور انتفاع عقدی تحت عنوان مضاربه با شرایط مشخص بین دو طرف (صاحب سرمایه و عامل)  منعقد می گردد . و موضوع مشارکت مدنی سایرفعالیت های اقتصادی از جمله تولید و تجارت می باشد که بمنظور انتفاع عقد شرکتی تحت عنوان مشارکت مدنی بین دو طرف منعقد می گردد.

در این رساله سعی شده است عقد مضاربه و مشارکت مدنی  در قالب شکل درختی نظریه بازی ها در شرایط اطلاعات متقارن و همچنین در شرایط اطلاعات نامتقارن در دو حالت کژمنشی و کژگزینی مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند و الگویی بر اساس الگوی مدیر _ عامل برای دو عقد مذکور درشرایط یاد شده ارایه گردد. برای بررسی مسئله دو سئوال مطرح شده است. ۱-  چگونه می توان عقود مشارکتی را در قالب نظریه بازیها مورد بررسی قرار داد؟۲- چگونه می توان با استفاده از دستاوردهای الگوی مدیر _ عاملعقود مشارکتی را کار آمدتر کرد و در بانکها، موسسات و بنگاههای اقتصادی عملیاتی نمود ؟ برای پاسخ به سئوالات دو فرضیه ارایه شده است. ۱- الگوی مدیر _ عامل از نظریه بازیها با عقود مشارکتی انطباق کلی دارد.۲- به کارگیری دستاوردهای الگوی مدیر _ عامل در عقود مشارکتی موجب کار آمدی و عملیاتی تر شدن آن‌ها می‌شود. بر این اساس موضوع مورد مطالعه قرار گرفته و باوجود مشکل فقدان منابع بعلت جدید و نو بودن موضوع با توجه به ابتکارات  بکار رفته کارتحقیقی به سر انجام نیکی رسیده و هر دو فرضیه مورد تایید قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که اولا عقود مضاربه و مشارکت مدنی در قالب نظریه بازی ها قابل تحلیل هستند وثانیا می توان الگویی در قالب الگوی مدیر _ عامل برای عقود مذکور ارایه داد و با حل آن به روش لاگرانژ شرایط بهینه برای این عقود را مشخص نمود.

بدین ترتیب در مجموع نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای تامین مالی در قالب عقود مشارکتی( مضاربه، مشارکت مدنی) در اقتصاد اسلامی در قالب یافته های جدید علم اقتصاد کاربرد دارند وعقود مضاربه و مشارکت مدنی با روش بازی ها قابل تحلیل و بررسی می باشندو دستاورد مهم تحقیق این است که می توان عقود مذکور را با استفاده از روش الگوی       مدیر_عامل کارآمدترکرده و در بانک ها عملیاتی نمود. و در نهایت مهمترین دستاورد تحقیق این است که این مطالعه یک مسیر جدیدی را پیش روی محقیقین اقتصادی قرار داده است.

واژگان کلیدی : عقود مشارکتی ، نظریه بازی ها، الگوی مدیر _ عامل، اطلاعات نامتقارن

الخلاصه :

لعبه نظریه دورا هاما فی الاقتصاد الیوم الکلاسیکیه. هذه النظریه دراسات السلوک لاستراتیجی من اللاعبین. ذلک التفاعل الاستراتیجی هی النقطه الرئیسیه فی نظریه الألعاب. النموذج المدیر- العامل هو تطبیق لنظریه. یتم تطبیق هذا النموذج عندما یتم تسلیم وظیفه أو نشاطا إلى العامل لشرکه أو  شخص آخر یسمى المدیر. بطبیعه الحال البنود والشروط بما فی ذلک حقوق والتزامات الجانبین وضعت فی العقد. اعتمادا على ما إذا کانت المعلومات على التفاصیل الدقیقه للموضوع والعبارات هی نفسها أم لا ، وضعت نماذج مختلفه. واحده من أدوات التمویل الأکثر أهمیه فی مجال الخدمات المصرفیه من غیر الفوائد باعتباره الملعب الرئیسی فی الاقتصاد الإسلامی وعقود المشارکه بین التی نستطیع النوم المضاربه والشراکه المدنی. موضوع المضاربه هی الشراکه التجاریه فی النوم الذی صاحب رأس المال المالی على الأموال اللازمه من قبل وکیل لبدء النشاط التجاری ولکن الشراکه المدنی هو کل من الإنتاج والتجاره ؛ تستند لکن کلا على تقاسم الربح والخساره. هذه الأطروحه یحاول بناء نموذج تحلیلی لشرح العقدین فی شکل واسعه من لعبه مع المعلومات المتماثله وغیر المتماثله تسبب الخطر الأخلاقی وسوء الاختیار. ویستخدم القرض العامل نموذج لتحقیق الهدف. تطرح سؤالین. کیف یمکننا تحقیق فی عقود اقتسام الربح والخسارهفی إطار نظریه اللعبه؟ وکیف یمکننا زیاده کفاءه العقود باستخدام نتائج النموذج المدیر- العامل؟ یتم اختبار فرضیتین : الأولى ، النموذج المدیر- العامل  تطبق بصوره عامه على عقود المشارکه . والثانی ، وهو تطبیق نتائج النموذج المدیر- العامل یمکن أن تزید من کفاءه عقود المشارکه وجعلها أکثر قابلیه للتنفیذ.

على الرغم من عدم وجود کتب حول هذا الموضوع ، هو متقن للبحوث وأکد الفرضیتین. وجدنا أن یمکن تحلیل أول ، والشراکه المضاربه والشراکه المدنی باستخدام نظریه اللعبه والثانیه أن نتمکن من تقدیم نموذج  المدیر-العامل لمده عقود وحلها وتحسین هذه المشکله من خلال مضاعف لاغرانج. وأظهرت أن ولذا فإننا یمکن تفسیر الصکوک المالیه الإسلامیه فی روح من تقاسم الأرباح والخسائر من خلال الإنجازات الحدیثه فی علم الاقتصاد المعاصر ، ویمکننا تحلیل  الشرکه والشراکه المدنی بمساعده نظریه اللعبه وجعلها أکثر کفاءه والتنفیذیه. وأخیرا ، فإن المساهمه الرئیسیه لهذه الأطروحه هو فتح طریق جدید للباحثین الاقتصاد الإسلامی.

کلمات : تبادل العقود ، نظریه اللعبه ، وکیل القرض نموذج ، غیر المتناظر المعلومات

Abstract:

Game theory has a significant role in contemporary orthodox economics. This theory studies the strategic behavior of players. So strategic interaction is the key point in the games-theory. Principal-agent model is an application of the theory. This model is applied when ajob or an activity is delivered to an agent by a firm or another agent called the principal. Naturally the terms and conditions including the rights and obligations of two sides are elaborated in the contract. Depending on wheth r the information on exact details of the subject and the terms are the same or not, different models are developed. One of the most important financing instruments in non-interest banking as a main field of Islamic Economics is profit-loss sharing contracts among which we can nam sleeping partnership and civil partnership. The subject matter of sleeping partnership is trade in which a capital owner finances the money needed by the agent to start a business but that

of civil partnership is both production and trade; however both are based on profit-loss sharing. This dissertation tries to construct an analytical model to explain the two contracts in the extensive form of a game with symmetric and asymmetric information causing moral hazard and adverse selection. Principal-agent model is used to achieve the aim. Two questions are posed. How can we .investigate profit-Iosss sharing contracts in the game theory framework? And how can we increase the efficiency of the contracts by using the outcomes of the principal-agent model? Two hypotheses are tested: first, the principal-agent model generally applied to the partnership contracts. And second, which is applying th outcomes of principal-agent model can increase the efficiency ofpofit-loss sharing contracts and make themmor operational.

Despite the lack of literature on the subject, the research is well done and the two hypotheses are confirmed. W found out that first, sleeping partnership and civil partnership can be analyzed using game theory and second that we can present a principal-agent model for two contracts and solv it as an optimization problem through Lagrange multiplier. So we showed that Islamic finance instruments in the spirit of profit-loss sharing can be explain d through the modem achievements of contemporary economics and we can analyze profit-loss sharing and civil partnership with the help of game theory and make them more efficient and operational. Finally, the main contribution of this dissertation is to open a new path to Islamic economics rsearchers.

Keywords: Sharing Contracts, Game theory, Principal-agent mod, Asymmetric Information.

Keywords: Sharing Contracts, Game theory, Principal-agent mod, Asymmetric Information.

Imam sadig unirersity

Application of the game theory (principal- agent model) in non-interest banking of iran : profit-loss sharing contracts (sleeping partnership,  civil partnership)

A Thesis Presented for The Degree Of Ph.D

Economic.Faculty Of Islamic Studies and economics

Seyyed Hasan Ghavami

Supervisor:

D.r Mohammad Hadi Zahedivafa

Advisors:

Ayatollah. S.H.Mostafavi

Dr.Gh.Abdoli

Sprit 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: «انطباق نظریه بازیها (الگوی مدیر- عامل ) در عقود مشارکتی ( مضاربه ، مشارکت مدنی ) در نظام بانکداری بدون ربای ایران»”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *